observation : bruit blanc gaussien, centré : vecteur aléatoire, de dimension p , donc tel que : m w(t) = 0 ; t 0 t, R ww (t, ? ) = W (t) ?(t ? ? ) ; t 0 t ; t 0 ? , avec : W (t) ; t 0 t, supposée connue, matrice déterministe, d'ordre p, symétrique [W T (t) = W (t)], définie positive [W (t) > 0]. On suppose l'application W : t ? W (t) continuement différentiable [8]. e) z(t) Cette observation bruitée est disponible ,
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